ECONOMETRIA E SERIES TEMPORAIS

Organizado por: WAGNER CUNHA E TORRES
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Parte I - Capítulo 6 - Modelos Var e de Equações Simultâneas

NEVES, Cesar das; ROSSI, José W. Grupo Gen PDF Criptografado

Capítulo

6

Autorregressão Vetorial (VAR) e

Modelos de Equações Simultâneas

6.1 Modelos VAR .................................................................................. 125

6.2 Modelos de Equações Estruturais Simultâneas ............................... 136

6.3 Aplicação com Dados da Economia Brasileira ................................. 141

006RossiNeves.indd 124

19/05/14segunda-feira 14:01

125

6.1.1  Introdução

O modelo VAR é de fato uma simples adaptação do modelo autorregressivo univariado (tratado no Capítulo 5) para o caso de um vetor de variáveis. Recorde-se que o modelo autorregressivo univariado de ordem p, ou AR(p), é dado por yt 5 m 1 a1yt21 1 a2yt22 1 ... 1 apyt2p 1 ut . Já o modelo de vetor autorregressivo de ordem p, ou VAR(p), é dado por Yt 5 M 1 A1Yt21 1 A2Yt22 1

... 1 ApYt2p 1 Ut , no qual se está usando aqui letra maiúscula para indicar que os escalares e vetores do modelo univariado são agora, no modelo multivariado, vetores e matrizes.

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